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2330 台積電 專屬文字分析
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# 2330 台積電波段整理 更新時間：2026-06-12 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2330_台積電/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2330_台積電/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2330_台積電/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2330_台積電/04_提示詞/2330_台積電_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2330_台積電/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-12_2330台積電_自動匯入.json` ## 置頂結論 反彈後仍低於事件AVWAP與MA10，日線守MA20但量能不足，屬高檔箱體整理偏修復。 主階段為 高檔整理/事件後均值回歸待確認，靠近 中長期多頭趨勢仍在但短線反壓未解除；核心理由是 C2310高於MA20=2298.5與MA5=2283，但低於MA10=2332.5、事件AVWAP=2398.51與20日高2440；EOD量僅20日均量約0.64倍，外資5日仍賣超，19偏正向但非正式完整回測。 ## 已知事實 - local_computed_quant: 00/05顯示2026-06-12 verified_latest_bar=O2325/H2325/L2290/C2310/量26307，原foundation最新列已修正且tainted_by_unverified_daily_bar=false。 - local_computed_quant: 03日線MA5=2283、MA10=2332.5、MA20=2298.5、MA60=2128.42、ATR14約60.6~63.21、20日區間2185~2440，收盤位於20日區間約49%。 - local_computed_quant: 03事件AVWAP=2398.51，收盤低於事件AVWAP約3.69%；session VWAP=2312.12，收盤略低；11逐筆VWAP=2304.83，收盤略高但逐筆品質為partial_or_unverified。 - local_computed_quant: 03量能20d窗口ready且sample_count=20；2026-06-12 EOD量26307低於20日均量約41223.95，屬已確認低量，不是推估放量。 - official_disclosure: 02最新月營收2026-03，MoM 30.70%、YoY 45.19%，出表日2026-04-17；2025Q4 EPS=66.26、毛利率59.89%。 - official_disclosure: 16查無注意、處置、變更交易、分盤或停買，restriction_level=none，confidence=high。 - official_disclosure: 20公司行動正式復權因子已套用，2026-06-11除息現金股利6.000035，formal_adjusted_series_completed=true。 - web_proxy: 20已計算TAIEX與TW peer basket；2330近20/60/120日報酬落後TAIEX，同期間US proxy僅設定MU/WDC/NVDA/SOXX但本地同期間序列不足。 - local_computed_quant: 19 usable_for_gpt_weight_calibration=true、formal_true_backtest_completed=false；OOS 5d勝率62.069%、expectancy 0.7879%、PF 1.8268、MDD -12.2164；OOS 20d勝率78.5714%、expectancy 7.5176%、PF 9.6336、MDD -18.3473。 - local_computed_quant: 19 parameterized WF已跑；5d aggregate OOS勝率55.5556%、expectancy 1.1385%、PF 3.4969、MDD -2.0192；20d aggregate OOS勝率55.5556%、expectancy 3.516%、PF 2.5665、MDD -18.3473。 ## 需連網確認 - missing_or_to_verify: 14要求的即時公司IR、MOPS重大訊息、產業與海外proxy連網再查核，本次未另行重跑；以20/16側車結果為主，media_or_rss仍不得升級為官方事件。 - missing_or_to_verify: 20 US proxy同期間序列為configured_without_local_same_period_series，不能用MU/WDC/NVDA/SOXX估算beta或correlation。 - missing_or_to_verify: 19 benchmark coverage partial且benchmark_sensitivity.usable_for_weight_calibration=false，raw beta/correlation不可作正式權重結論。 - missing_or_to_verify: day_trade_ratio、borrow_sell_balance、foreign_borrow_balance缺漏，籌碼分數需保守。 - missing_or_to_verify: 11逐筆資料transaction_count與volume_integrity有警示，僅作單日成交結構輔助，不可推論主力鎖籌或正式回測。 - 當沖比率 - 借券餘額/外資借券 - US proxy同期間報酬序列 - 14要求的即時外部連網再查核未另行重跑 ## 推論 - inference: 中長線多頭仍在，但短線處於事件AVWAP下方的整理/均值回歸壓力區，未收復2332.5~2375與2398.51前，不把反彈升級為主升。 - inference: 19 OOS/WF偏正向，使1m續攻情境小幅上修；但formal_true=false、benchmark/proxy缺口與20相對弱勢限制信心上限。 - inference: 16無交易限制避免大幅下修流動性，但ATR、低量、外資5日賣超與11逐筆品質不足，使部位與追價容忍下修。 - inference: 20官方事件有基本面支撐，但event_window.active=false且法說/新聞多為media_or_rss，1m情境需以價格收復事件錨點與TAIEX/TW peer相對強弱驗證。 ## 圖中時點校正 - 圖中技術資料停在 2026-06-12，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-12。 - 標的與日期一致；技術主來源採00 verified_latest_bar、05 verified raw OHLCV與03技術結構；00顯示原foundation最新列已由富邦分K修正，未採未驗證foundation原始OHLC；02 confidence_supplement.available=false；16官方限制查核為none且confidence=high；19可作權重校正但formal_true_backtest_completed=false；20復權完成但US proxy同期間序列未完成。 - data_date=2026-06-12；03分K與intraday技術同為2026-06-12；19截至2026-06-11作長期訊號校正，20與16截至2026-06-12作外部結構與交易限制校正。 - 偏觀察或低部位；未收復2332.5~2375前不追價，未收復2398.51/2426.15前不啟用2480~2500為基準目標。 ## 本輪新增資料重點 - 主成本核心區整理為 2298.5~2312.5。 - 第一壓力整理為 2332.5~2375，第一主目標為 2398.51~2440。 - 波段失效區整理為 2263.25~2290；2185~2210。 - 目標模型錨點以 日成交VWAP 2306.1162；事件AVWAP 2398.5106 為主。 ## 迭代後的主判斷 - 當前最可能狀態：反彈後仍低於事件AVWAP與MA10，日線守MA20但量能不足，屬高檔箱體整理偏修復。 - 當前階段：高檔整理/事件後均值回歸待確認；靠近 中長期多頭趨勢仍在但短線反壓未解除 - 進場訊號是否成立：部分成立 - 出場訊號是否成立：部分成立 - 主成本核心區：2298.5~2312.5 - 波段加碼區：2290~2306.12 - 防守失效區：2263.25~2290；2185~2210 - 上方第一壓力：2332.5~2375 - 上方主目標帶：2398.51~2440 - 下方關鍵支撐：2283~2312.5；2185~2210 - 目標價模型錨點是否有效：事件AVWAP仍是主錨壓力；session VWAP/逐筆VWAP只作短線成本校正，未收復2398.51與2440前不外推2480~2500。 - 第一短目標：2332.5~2375 - 第一主目標：2398.51~2440 - 1.272 延伸：2480~2500 - 1.618 延伸：資料不足 - 把握度：medium - 未來 1 週主情境：高檔整理 - 未來 1 月主情境：箱體震盪整理 - `T=70` - `F=60` - `C=60` - `K=75` - `X=68` - `P=75` - `S=60` - `M=75` - `R=45` 機率列表： - 強勢續攻：`28%` - 高檔整理：`40%` - 回測洗盤：`22%` - 轉弱下破：`10%` ## 階段判斷 - 目前最接近：高檔箱體整理 - 升級條件：收盤站回2332.5~2375且EOD量能至少回到20日均量附近。；進一步收復2398.51事件AVWAP並突破2440，且2426.15~2440轉支撐。；20 proxy中TAIEX/TW peer相對強弱不再惡化，US proxy或官方事件補強可驗證。 - 降級條件：跌破2290~2312.5核心成本帶且無法快速收復。；外資與三大法人5日賣超延續，量能放大但價格不上。；19 20d WF雖偏正但MDD=-18.3473與formal_true=false限制部位，若跌破2263.25需下修。 - 失效條件：收盤跌破2210。；跌破20日低點2185。；官方事件或proxy轉弱且同時失守MA60=2128.42。 目前仍以 高檔箱體整理 為主，結構敘述為 反彈後仍低於事件AVWAP與MA10，日線守MA20但量能不足，屬高檔箱體整理偏修復。 ## 關鍵價位更新 - 第一支撐：`2283~2312.5` - 第二支撐：`2185~2210` - 近壓：`2332.5~2375` - 次壓：`2398.51~2440` - 強壓：`資料不足` - 前高壓力：`2332.5~2375` - 日收盤跌破 `2263.25~2290`：視為短波段防守失效 ## 波段操作計畫 - 1~4 週操作：高檔整理 - 1~3 月操作：箱體震盪整理 - 不交易條件：偏觀察或低部位；未收復2332.5~2375前不追價，未收復2398.51/2426.15前不啟用2480~2500為基準目標。 - 持有條件：守住2298.5~2312.5並避免跌破2290。 - 持有條件：收復2332.5~2375且EOD量能非推估而是確認放大。 - 持有條件：法人5日賣超收斂，TAIEX/TW peer不轉弱。 - 減碼觀察：2332.5~2375 - 減碼觀察：2398.51~2440 - 減碼觀察：2480~2500 - 持股防守價：2290~2312.5 - 持股防守價：2263.25~2290 - 持股防守價：2185~2210 ## 主要風險與反證 - 跌破2290與MA20/當日成本帶後，回測洗盤機率上升；跌破2210或2185轉修正。 - 跌破日內與MA20成本帶：尚未成立；觸發區 2290~2298.5 - 事件AVWAP反壓延續：部分成立；觸發區 2398.51~2440 - 法人籌碼轉弱：部分成立；觸發區 0~0 - 中期破位：尚未成立；觸發區 2185~2210 ## 總結 2330 台積電 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。 這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 2332.5~2375 是否站穩，以及 2298.5~2312.5 是否守住。