# 2467 志聖波段整理 更新時間：2026-04-16 分析定位：依波段共用提示詞進行回測校正與迭代分析 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2467_志聖/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2467_志聖/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2467_志聖/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/04_策略模型/股票分析/波段共用提示詞.rtf` - `前版波段結論：/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2467_志聖/波段結論/2467志聖波段_2026-04-15_批次整理.md` 【A.影像事實擷取】 圖中時點資料： - 圖中可辨識標的為：2467 志聖。 - 圖中可辨識週期：日K、週K、月K、季K、年K。 - 圖中日K顯示收盤 510.0、開盤 539.0、高點 539.0、低點 507.0、漲跌 -38.0、漲跌幅 -6.93%、成交量 1492.45 張，日期為 2026/04/15。 - 圖中週K顯示收盤 510.0、開盤 560.0、高點 589.0、低點 507.0、漲跌 -32.0、漲跌幅 -5.9%、成交量 1.44 萬張，日期顯示為 2026W16（04/13~04/15）。 - 圖中月K顯示收盤 510.0、開盤 435.0、高點 589.0、低點 390.0、漲跌 +105.0、漲跌幅 +25.93%、成交量 4.72 萬張，日期區間為 2026M04（04/01~04/15）。 - 圖中季K顯示收盤 510.0、開盤 339.25、高點 589.0、低點 390.0、漲跌 +105.0、漲跌幅 +25.93%、成交量 4.72 萬張，日期區間為 2026Q2（04/01~04/15）。 - 圖中年K顯示收盤 510.0、開盤 250.5、高點 589.0、低點 230.5、漲跌 +259.5、漲跌幅 +103.6%、成交量 25.04 萬張，日期區間為 2026Y。 - 圖中日K技術欄可見：K 77.33、D 81.35、J 69.29；OBV 150.3萬；RSI 64.19；RSI12 68.46；DIF 49.09；MACD 37.79；OSC 22.6；+DI 39.94；-DI 9.41；ADX 42.23；ADXR 38.46；布林帶寬 0.58。 - 圖中週K技術欄可見：K 84.59、D 84.62、J 84.52；OBV 190.5萬；RSI 75.97；RSI12 76.05；DIF 71.45；MACD 48.15；OSC 46.61；+DI 46.42；-DI 2.53；ADX 60.05；ADXR 47.82；布林帶寬 1.09。 - 圖中月K技術欄可見：K 83.91、D 78.49、J 94.76；OBV 223.3萬；RSI 92.32；RSI12 86.44；DIF 63.96；MACD 38.4；OSC 51.93；+DI 54.21；-DI 5.64；ADX 51.05；ADXR 55.92；布林帶寬 1.76。 - 圖中季K技術欄可見：K 83.82、D 78.21、J 95.04；OBV 453萬；RSI 98.22；RSI12 95.78；DIF 54.73；MACD 16.53；OSC 76.4；+DI 65.01；-DI 1.81；ADX 55.92；布林帶寬 4.82。 - 圖中最新分K未逐張提供完整截圖數值，但 fubon_csv 已提供 60m / 30m / 15m / 5m / 1m 的末值，可作背景補充。 最新市場資料： - 2026/04/15 收盤 510，較前一日 -38，跌幅 -6.93%。 - 2026/04/15 成交量 1,492 張，成交金額 77,087 萬元。 - 2026/04/15 外資買賣超 -260 張。 - 2026/04/15 投信買賣超 -56 張。 - 2026/04/15 自營商買賣超 +28.8 張。 - 2026/04/15 三大法人合計買賣超 -288 張。 - 2026/04/15 融資餘額 3,174 張，較前一日減少 91 張。 - 2026/04/15 融券餘額 894 張，較前一日減少 455 張。 - 2026/04/15 券資比 28.2%。 - 2026/04/15 借券賣出餘額 3,067 張，較前一日減少 16 張。 - 60m candles 最後三筆收盤：551 -> 544 -> 548，末值 RSI 72.186、KDJ K 40.097 / D 37.037 / J 46.216、MACD line 26.608、signal 29.560。 - 30m candles 最後三筆收盤：544 -> 547 -> 548，末值 RSI 63.051、KDJ K 49.199 / D 41.843 / J 63.912、MACD line 8.827、signal 11.238。 - 15m candles 最後三筆收盤：544 -> 547 -> 548，末值 RSI 54.384、KDJ K 31.689 / D 29.620 / J 35.826、MACD line 1.584、signal 1.775。 - 5m candles 最後三筆收盤：545 -> 547 -> 548，末值 RSI 55.574、KDJ K 73.333 / D 48.889 / J 122.222、MACD line 0.096、signal 0.102。 - 1m candles 最後三筆收盤：548 -> 547 -> 548，末值 RSI 62.031、KDJ K 91.667 / D 80.556 / J 113.889、MACD line 0.693、signal 0.295。 高 / 中 / 低信心欄位： - 高信心：2026/04/15 報表收盤、漲跌、成交量、法人買賣超、融資融券、借券賣出餘額。 - 高信心：圖中日 / 週 / 月 / 季 / 年K 的收盤與主要技術指標讀值。 - 中信心：fubon_csv 分K末值可作為 04/15 盤中背景，但不宜過度延伸成完整日內結論。 - 低信心：本輪缺少月營收、財報、法說、事件窗與完整回測規則，因此無法對基本面與回測穩健性做完整校正。 無法確認欄位： - 月營收、季報、EPS、毛利率、營益率。 - 事件窗是否存在注意股、處置股、法說或重大訊息。 - 回測期間、進出場規則、成本、滑價、樣本內外切分、walk-forward 結果。 - 圖中分K完整面板數值，僅能依 fubon_csv 末值做補充。 【B.已知事實 / 需確認 / 推論】 已知事實： - 2026/04/15 股價明顯回檔至 510，且單日跌幅達 -6.93%。 - 04/15 三大法人合計轉為淨賣超 288 張，外資與投信同步賣超。 - 融資餘額下降、融券餘額大減、借券賣出餘額小減，顯示短線籌碼有部分降溫，但不是完全解除波動。 - 圖中週、月、季、年 K 仍維持強勢趨勢結構。 - 60 分鐘 RSI 仍偏高，代表分K層級仍有高檔震盪背景。 需確認： - 04/15 下跌是單日洗盤、趨勢轉弱，還是前一日過熱後的正常回測。 - 是否有事件窗造成隔日跳空或法說 / 重大訊息影響。 - 是否存在回測上可重複的進出場規則與成本設定。 - 是否有基本面數據足以支持多月波段延伸。 推論： - 與前版相比，本輪最大的變化是 04/15 出現明顯拉回，前版「高位整理偏多」的判斷已被測試，且短線多方強度下降。 - 但由於週月季年結構仍強，這一根下跌較像高位洗盤或急跌測試，而不是直接確認長線翻空。 - 前版失準原因主要在於：前版偏重 04/14 強勢結構與高位延伸，低估了 04/15 單日法人同步轉賣與價格快速回落所引發的短線風險；此外，前版也缺少完整回測與事件窗資料，因此無法對高位延伸的失敗機率做更保守校正。 【C.置頂結論】 當前最可能狀態：高位洗盤後轉入觀察，偏向強勢趨勢中的回測期 當前階段：E. 高位震盪洗盤 進場訊號是否成立：尚未明確成立 出場訊號是否成立：部分成立，偏弱成立 主成本核心區：520～548 波段加碼區：520～530 之間止穩後分批觀察 防守失效區：507 失守後，趨勢轉弱風險明顯升高 未來 1 週主情境：高檔整理或回測洗盤的機率較高 未來 1 月主情境：仍以箱體震盪整理到高位派發之間的競逐為主 操作建議：先等回測止穩再談布局，不追跌也不追價；若能重新站回 548 上方且量能回穩，才提高波段延伸的可信度 把握度：中低 【D.市場快照】 - 最新收盤：510 - 最新漲跌：-38 - 最新漲跌幅：-6.93% - 最新成交量：1,492 張 - 最新成交額：77,087 萬元 - 換手率：本輪資料不足，無法精確計算 - 近 5 日 / 10 日 / 20 日 / 60 日量能比較：缺少完整序列，無法嚴格回測比較 - 位置判讀：現價已跌破前一輪 548 附近整理區，並逼近圖中 507～520 防守帶 - 是否位於事件窗：本輪未提供，需確認 - 相對大盤與同族群強弱：未提供同族群資料，無法確認 【E.多週期技術判讀】 年 / 季： - 年線與季線仍屬極強多頭結構，RSI 與 ADX 都高，代表長週期趨勢尚未破壞。 - 但布林帶寬極大，屬於高波動延伸階段，風險在於一旦失速，回檔幅度也會放大。 - 年季結構目前不是底部，而是高位延伸後的高風險多頭區。 月： - 月線仍強，RSI 接近或高於 90，顯示趨勢很強，但也代表過熱與鈍化風險同步升高。 - 月線未壞之前，仍不能把這一段直接定義成長空翻空。 - 但月線過熱時，最常見的不是立即崩盤，而是先走高位震盪或箱體消化。 週： - 週線仍是主交易邏輯核心，但本輪 510 已對週線做出明顯回測壓力。 - 週 RSI、MACD、ADX 仍偏強，表示趨勢尚在，但短線節奏已轉成「是否守住回測區」。 - 週K更像主升延伸中的整理，不像已完成派發，但也不適合再用強攻邏輯硬追。 日： - 日K在 510 顯示出明顯的急跌回測，且日內量縮，與前版 548 高位橫盤相比，短線結構已被破壞一部分。 - 若 507～520 區間守不住，日線結構可能從高位洗盤降級為趨勢轉弱。 - 若快速站回 548，則可視為假跌破或洗盤後回補。 分K補充： - 60m RSI 72.19，代表 60 分鐘層級仍偏熱，但 MACD 線低於訊號線，短線尚未完全轉強。 - 30m / 15m / 5m / 1m 的收盤序列都顯示末端重新回到 548 附近，表示 04/15 盤中或之後仍有回收動作。 - 分K只能當作波段背景，不能據此直接當成當沖訊號；它只支持「短線仍有承接、但未完全翻多」的背景判讀。 多週期最終分類： - 高位震盪洗盤 【F.7 個核心分數】 題材溫度 T：84 基本面修正 F：58 籌碼強度 C：52 價量結構 P：61 多週期趨勢一致性 S：75 主力操作強度 M：57 散戶擁擠度 R：67 【G.進場訊號】 - 突破型進場：目前不成立，因為 510 已跌破前一輪 548 附近整理區，談不上向上突破。 - 回測型進場：條件未完全成立，但若 507～520 止穩，且後續重新站回 548 並伴隨量能回升，才可視為中等強度的回測型訊號。 - 吸籌轉發動型：目前只屬部分可能，因為法人在 04/15 轉為淨賣超，尚不足以視為明確吸籌轉發動。 - 事件窗型：本輪資料不足，無法判斷是否成立。 進場訊號總評： - 是否成立：尚未明確成立 - 強度：弱 - 觸發價或觸發區間：507～520 先觀察止穩，548 之上重新站穩才算改善 - 失效條件：若 507 失守且無法快速收復，則波段回測型進場失效 【H.出場訊號】 - 失守主成本區：偏成立，因為 510 已明顯跌落前版核心區下緣，對持有者屬於警訊。 - 失守 MA20 / MA60 / AVWAP：本輪缺少完整數值，無法精確判斷，但以圖中與報表結構看，短線已接近或跌破短期均線防線。 - 價創高但 OBV / RSI / MACD 不跟：本輪未發生，不能判定。 - 融資續增、借券不降、法人轉賣：法人已轉賣，但融資未續增，借券也小減，因此是「部分出場條件成立」。 - 達到第一目標價後高檔鈍化：本輪不適用，因為目前是回檔而非續攻。 - 週線結構轉弱：尚未確認，但若 507 失守並延續弱勢，這項條件會逐步成立。 出場訊號總評： - 是否成立：部分成立 - 強度：中 - 觸發價或觸發區間：510 目前已觸發警戒；507 為更關鍵的防守觀察點 - 失效條件：若快速收回 548 且法人回補，則可暫時降低出場壓力 【I.主力成本與關鍵價】 - 主成本核心區：520～548 - 波段加碼區：520～530 - 防守失效區：507 - 上方第一壓力：548 - 上方主目標帶：560～589 - 下方關鍵支撐：507，其次為 500 整數關卡附近的心理支撐 說明： - 前版的 520～548 主成本區仍可視為有效，但本輪 510 的急跌顯示成本帶下緣已受壓測試。 - 若 507 守不住，代表前版成本區的防守功能明顯弱化。 - 若重新站回 548，則可視為回到前版整理核心區。 【J.未來 1 週情境預測】 - 高檔整理：35% - 觸發條件：510 附近止穩，短線量縮，價格在 507～548 區間內來回整理。 - 目標區：520～548。 - 失效條件：跌破 507 並無法回收。 - 回測洗盤：30% - 觸發條件：先測 507～520，再出現下影線或回收，表示仍有人承接。 - 目標區：回到 520～548，甚至再次測試 548。 - 失效條件：跌破 507 後持續無法站回。 - 強勢續攻：20% - 觸發條件：快速站回 548，上攻時量能回升，法人重新轉為淨買超。 - 目標區：560～589。 - 失效條件：站回 548 後再度失守，且量價不配合。 - 轉弱下破：15% - 觸發條件：507 失守，且週線回測無法止穩。 - 目標區：500 甚至更低的修正區。 - 失效條件：快速收復 507 並回到 520 之上。 【K.未來 1 月情境預測】 - 箱體震盪整理：40% - 驅動因子：題材熱度仍在，但籌碼需要時間消化。 - 可能目標區：507～589 之間震盪。 - 需要觀察的事件窗：月營收、法說、財報、重大訊息。 - 主升延續：25% - 驅動因子：若基本面與事件窗補強，且重新站穩 548 並攻過 589。 - 可能目標區：589 上方延伸。 - 需要觀察的事件窗：營收、法說、產業催化。 - 高位派發轉弱：20% - 驅動因子：若法人持續賣超、量價背離、反彈無法越過 548 或 589。 - 可能目標區：回落至 507 以下，甚至進入更大幅修正。 - 需要觀察的事件窗：是否有公告或財報利空。 - 破位進入修正：15% - 驅動因子：507 明確失守且週月結構同步轉弱。 - 可能目標區：先看 500，再看更下方支撐帶。 - 需要觀察的事件窗：無事件支撐時風險更高。 【L.回測校正審計】 - 回測期間：未提供，無法判定。 - 進場規則：未提供，無法驗證。 - 出場規則：未提供，無法驗證。 - 停損規則：未提供，無法驗證。 - 停利規則：未提供，無法驗證。 - 資金配置：未提供，無法驗證。 - 手續費 / 滑價：未提供，無法驗證。 - 流動性限制：未提供，無法驗證。 - 漲跌停限制是否納入：未提供，無法驗證。 - 是否排除 look-ahead bias：未提供，無法驗證。 - 是否排除 data leakage：未提供，無法驗證。 - 是否做樣本內 / 樣本外切分：未提供，無法驗證。 - 是否做 walk-forward / rolling test：未提供，無法驗證。 - 回測核心績效：未提供，無法驗證。 校正審計結論： - 本輪回測校正資料不足，不能宣稱已有完整回測結果。 - 目前只能做「事後結構校正」：前版高位整理偏多的判斷，在 04/15 的急跌中被削弱。 - 缺口最關鍵在於沒有規則化回測，因此無法確認前版的 520、548、589 等價位是否在統計上具有穩定勝率。 - 也無法確認前版對「高位延伸」與「假突破」的區分是否有足夠樣本支持。 【M.下一輪迭代假設】 1. 假設名稱：507 防守有效性假設 - 為何值得驗證：因為 507 是本輪最接近的失效區，若有效防守，代表仍是高位洗盤而非趨勢轉弱。 - 要改哪 1~2 個核心變數：加入 507 收盤防守條件與收復 548 條件。 - 驗證方法：觀察未來數日是否在 507 上方止穩並重新站回 548。 - 成功判準：507 未破且 548 被收復。 - 失敗判準：507 跌破後無法回收。 - 預期影響：若成立，報酬穩定性提升、MDD 可控；若失敗，需降低多頭信心。 2. 假設名稱：法人同步轉賣是否代表短線轉弱 - 為何值得驗證：04/15 外資與投信同步轉賣，需確認這是否是趨勢轉折訊號。 - 要改哪 1~2 個核心變數：將法人合計買賣超納入出場警戒。 - 驗證方法：比對後續 3～5 日法人是否持續淨賣。 - 成功判準：法人續賣且價格無法收復前高。 - 失敗判準：法人迅速回補且價格重回 548 上方。 - 預期影響：可降低假多頭誤判，提升迭代穩健性。 3. 假設名稱：高位回檔後的再攻機率 - 為何值得驗證：前版過度依賴強勢週月線，需測試急跌後是否仍能再攻 589。 - 要改哪 1~2 個核心變數：把 548 與 589 之間的再攻條件細化為量價與法人共振。 - 驗證方法：追蹤反彈是否能突破 548 並向 589 逼近。 - 成功判準：重新站穩 548 後續攻 589。 - 失敗判準：反彈無量、再度跌回 520 下方。 - 預期影響：可改善高位延伸誤判，提升情境拆分能力。 【N.交易計畫】 1~4 週： - 先看 507～520 是否止穩。 - 若止穩且重新站回 548，可視為高位洗盤後的再觀察點。 - 若跌破 507，先以保守模式處理，不追求搶反彈。 1~3 月： - 若月線與週線仍未被破壞，仍可保留中長線多頭視角。 - 但需等待月營收、法說或基本面資料補足後，再提高波段信心。 - 若後續反彈無法過 548，則月內更偏向箱體整理或高位派發。 不交易條件： - 507 失守且無法快速收回。 - 法人持續淨賣超且量價無法修復。 - 缺少事件窗與基本面資料時，不做重倉追價。 - 價格仍在 548 下方且沒有回測止穩訊號。 【O.若我有持股】 持股張數 / 均價： - 本輪無持股，未提供張數與均價。 續抱條件： - 僅在 507 以上止穩，且有機會重新站回 548 時，才可重新定義為偏多持有環境。 分批減碼價位： - 548 附近反彈無法突破時，應提高減碼警覺。 - 若接近 507 並失守，應視為風險升高。 防守價： - 507。 【P.監控清單】 1. 507 是否失守。 2. 548 是否收復。 3. 法人合計買賣超是否轉回正值。 4. 週線是否維持強勢結構。 5. 是否出現月營收、法說或重大訊息事件窗。