# 3376 新日興波段整理 更新時間：2026-04-16 分析定位：依波段共用提示詞進行回測校正與迭代分析 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3376_新日興/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3376_新日興/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3376_新日興/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/04_策略模型/股票分析/波段共用提示詞.rtf` - `前版波段結論：/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3376_新日興/波段結論/3376新日興波段_2026-04-15_批次整理.md` 【A.影像事實擷取】 圖中時點資料： - 日K圖圖中日期為 2026/04/15。 - 日K圖收盤 192.00，開盤 198.50，最高 200.50，最低 191.50，漲跌 -6.50，漲跌幅 -3.27%，成交量 8,275.32 張。 - 圖中週K收盤 192.00，開盤 206.00，最高 206.00，最低 191.50，漲跌 -14.50，漲跌幅 -7.02%，成交量約 1.9 萬張。 - 圖中月K收盤 192.00，開盤 200.00，最高 218.00，最低 187.00，漲跌 +1.00，漲跌幅 +0.52%，成交量 5.21 萬張。 - 圖中季K收盤 192.00，開盤 200.00，最高 218.00，最低 187.00，漲跌 +1.00，漲跌幅 +0.52%，成交量 5.21 萬張。 - 圖中年K收盤 192.00，開盤 203.50，最高 250.00，最低 177.00，漲跌 -10.50，漲跌幅 -5.19%，成交量 41.7 萬張。 - 圖中日線指標：KD 約 K34.42 / D40.43 / J22.41；RSI 約 36.49 / 41.81；MACD 約 DIF -2.15 / MACD -1.13 / OSC -2.04；DMI 約 +DI 21.09 / -DI 27.59 / ADX 11.68 / ADXR 14.26；布林帶寬約 0.22。 - 圖中週線指標：KD 約 K34.33 / D34.63 / J33.73；RSI 約 43.04 / 45.11；MACD 約 DIF -3.97 / MACD -3.3 / OSC -1.33；DMI 約 +DI 25.1 / -DI 17.59 / ADX 15.11 / ADXR 13.71；布林帶寬約 0.23。 - 圖中月線指標：KD 約 K28.66 / D35.44 / J15.12；RSI 約 39.51 / 47.95；MACD 約 DIF 11.66 / MACD 18.48 / OSC -13.64；DMI 約 +DI 22.57 / -DI 15.31 / ADX 33.65 / ADXR 37.44；布林帶寬約 0.48。 - 圖中季線指標：KD 約 K46.57 / D55.96 / J27.8；RSI 約 60.15 / 55.6；MACD 約 DIF 29.64 / MACD 24.76 / OSC 9.77；DMI 約 +DI 24.88 / -DI 10.35 / ADX 34.07 / ADXR 24.81；布林帶寬約 0.97。 - Goodinfo 最新資料日期為 26/04/15，收盤 192，漲跌 -6.5，漲跌幅 -3.27%，成交量 8,275 張，成交金額 161,486 萬元。 - 26/04/15 三大法人合計買賣超 -323 張，外資 +146 張，投信 +1 張，自營商 -469 張。 - 26/04/15 融資餘額 14,280 張，較前日 +781 張；融券餘額 377 張，較前日 +362 張。 - 26/04/15 借券賣出餘額 13,308 張，較前日 +228 張。 - fubon_csv 最新檔名日期為 2026-04-15。 - 60m 收盤序列末三筆為 199.5 -> 198 -> 198.5，末值 RSI 39.31，K 20.37，D 21.08，J 18.96，MACD line -2.03 / signal -1.25。 - 30m 末值 RSI 38.56，K 27.59，D 21.54，J 39.71，MACD line -1.76 / signal -1.99。 - 15m 末值 RSI 43.33，K 48.15，D 34.74，J 74.96，MACD line -0.76 / signal -0.81。 - 5m 末值 RSI 49.56，K 88.89，D 74.07，J 118.52，MACD line -0.32 / signal -0.41。 - 1m 末值 RSI 55.14，K 88.89，D 96.30，J 74.07，MACD line 0.30 / signal 0.18。 最新市場資料： - 最新收盤為 192，明顯低於前版以 198.5 為基準的最新市場快照。 - 最新量能 8,275 張，高於前版 5,371 張，屬放量下跌。 - 最新法人結構為外資轉為小買、自營商明顯賣超，三大法人合計仍偏空。 - 最新融資大增、融券亦大增，顯示短線籌碼擁擠度升高。 - 最新借券賣出餘額續增，空方壓力未解除。 高 / 中 / 低信心欄位： - 高：日K OHLCV、Goodinfo 法人與融資融券、fubon_csv 60m/30m/15m/5m/1m 末值。 - 中：週K、月K、季K、年K 指標與高低點解讀。 - 低：圖中「題材、事件窗、基本面」相關資訊，因本輪未提供明確月營收、財報、法說與事件資料。 無法確認欄位： - 月營收、季報、EPS、毛利率、營益率。 - 事件窗是否存在法說、財報、重大訊息、處置或注意股。 - 回測期間、進出場規則、成本、滑價、樣本切分、walk-forward 結果。 - 集保持股分級與更長序列借券變化。 【B.已知事實 / 需確認 / 推論】 已知事實： - 圖中時點與最新市場資料已不同步，圖中是 2026/04/15，最新報表也是 26/04/15，但前版比較基準曾用 26/04/14 與圖中 2026/04/10，故本輪必須以最新資料重估。 - 日線收盤 192 已跌破前版提到的 198～200 回測區，也跌破前版主要轉強觀察點 206.5。 - 週線、月線、季線尚未看到完全崩壞，但短中期技術已轉弱。 - 融資與借券同步增加，對波段續攻不利。 - 60m 到 30m 仍偏弱，15m 只是修復，不能直接視為波段轉強。 需確認： - 是否有最新營收、財報、法說或重大事件催化。 - 是否有除息、除權、可轉債、處置股或注意股干擾。 - 是否有回測資料可用來校正進出場與成本假設。 推論： - 目前較像是高檔整理失敗後的轉弱，而非單純健康洗盤。 - 若後續無事件窗支撐，短線可能先進入箱體偏弱整理或進一步測試下方支撐。 - 前版把「平台洗盤」列為第一機率，主因是當時價格仍在 198.5 附近，且週月線未壞；但本輪 192 並伴隨放量下跌與融資增加，顯示前版對短線承接強度的判斷失準。 【C.置頂結論】 當前最可能狀態：高位震盪轉弱 當前階段：I. 破位轉弱 進場訊號是否成立：否 出場訊號是否成立：是 主成本核心區：198～206 波段加碼區：暫不建議，僅觀察 191.5～195 的止跌確認 防守失效區：191.5 失守後 未來 1 週主情境：回測洗盤偏弱，優先觀察是否守住 191.5～195 未來 1 月主情境：箱體震盪整理轉為修正的機率上升 操作建議：暫不追價，等待止跌與量縮確認後再評估；若已持股，優先採取風險控管 把握度：中低 【D.市場快照】 - 最新收盤：192 - 最新漲跌：-6.5 - 最新成交量：8,275 張 - 最新成交金額：161,486 萬元 - 換手率：本輪未提供完整股本資料，無法精算 - 近 5 / 10 / 20 / 60 日量能比較：本輪僅有單日與少量短分K資訊，缺少完整序列，無法完整比較 - 位於 MA20 / MA60 / MA120 / MA240 / 前高前低 / 箱體 / 缺口 / AVWAP 的位置：從圖面可見已跌回前波高檔整理區下緣，接近 191.5～195 支撐帶；MA 數值未完整提供，無法精算 - 是否位於事件窗：本輪未提供事件窗 - 相對大盤與同族群強弱：未提供族群與大盤比較資料，無法確認 【E.多週期技術判讀】 年 / 季： - 年線仍在高檔大區間內，但年K本輪收黑且波動擴大，顯示長線不弱、短中期已進入整理壓力。 - 季線 RSI 仍在 55～60 附近，DMI 顯示 +DI 明顯高於 -DI，代表長週期趨勢未被完全破壞。 - 但季線目前不是強勢加速段，更像高檔延伸後的鈍化區。 月： - 月線 MACD 為正，但 OSC 為負，顯示中期動能仍在修正。 - 月線 RSI 約 39.5～47.9，屬偏弱整理，未達強勢區。 - 月線 DMI 仍偏多，但 ADX 偏高，代表先前趨勢已發展一段時間，當前較容易出現高檔鈍化或轉弱整理。 週： - 週線收黑且跌幅大，結構明顯弱於前一版。 - 週線 RSI 約 43，未站回 50。 - 週線 MACD 仍在負值區，DIF 與 MACD 同為負，且柱狀體仍偏弱。 - 週線 DMI 顯示 +DI 仍大於 -DI，但 ADX 不高，較像整理中轉弱而非強趨勢續攻。 - 週線整體更接近「高位震盪洗盤轉為派發 / 鈍化」的早期訊號。 日： - 日線收盤 192，對比前版 198.5 進一步下挫，結構轉弱。 - 日線 RSI 約 36～42，低於 50，尚未回到中性偏多。 - 日線 KD 約 34 / 40 / 22，沒有形成可靠強勢黃金交叉。 - 日線 MACD 仍弱，DIF 與 MACD 都在零軸下方，說明反彈不足以扭轉趨勢。 - 日線 DMI 顯示 -DI 高於 +DI，短線空方仍占優。 - 布林帶寬偏低，表示先前可能處於壓縮後的擴散初期，但目前擴散方向偏空。 分K補充： - 60m RSI 39.31、MACD line 仍低於 signal，代表短波段仍未止穩。 - 30m RSI 38.56、MACD 仍在弱勢區，短中分K結構偏空。 - 15m 雖見 K 值上升，但 MACD 仍偏弱，只能視為反彈修復。 - 5m / 1m 偏強僅能解讀為日內承接背景，不可作為波段反轉依據。 多週期最終分類： - 趨勢轉弱 【F.7 個核心分數】 題材溫度 T：55 基本面修正 F：45 籌碼強度 C：34 價量結構 P：38 多週期趨勢一致性 S：41 主力操作強度 M：39 散戶擁擠度 R：63 【G.進場訊號】 - 突破型：否，強度弱。觸發價或區間需先重新站回 198.5 與 200 上方，且量能要明顯放大；目前不成立。失效條件是收盤持續在 195 下方。 - 回測型：否，強度弱。若要成立，至少要看到 191.5～195 止跌、量縮不破，且 60m RSI 回到 45 以上；目前尚未出現。 - 吸籌轉發動型：否，強度弱。OBV 與法人行為缺少明顯轉正證據，且融資大增不利；目前不成立。 - 事件窗型：無法確認。本輪缺少月營收、法說、財報與重大訊息資料，不能假設事件催化存在。 【H.出場訊號】 - 失守主成本區：是，強度中。若以前版主成本 198～206 視為成本核心，本輪已明顯跌破。 - 失守 MA20 / MA60 / AVWAP：無法完全確認，但從價格位置與週期結構看，已偏向失守短中期均線帶。 - 價創低但 OBV / RSI / MACD 不改善：目前仍屬弱勢續演，成立風險高。 - 融資續增、借券不降、法人轉賣：部分成立，強度中。融資與借券皆增加，三大法人合計仍賣超。 - 達到第一目標價後高檔鈍化：本輪不適用，因價格未到前版目標帶。 - 週線結構轉弱：是，強度中高。週K重挫且 RSI 未站回 50，屬重要出場警訊。 【I.主力成本與關鍵價】 - 主成本核心區：198～206 - 波段加碼區：僅在 191.5～195 止跌、量縮、60m 修復後才可重新評估 - 防守失效區：191.5 - 上方第一壓力：198.5 - 上方主目標帶：200～206 - 下方關鍵支撐：191.5，其次為 187 【J.未來 1 週情境預測】 - 回測洗盤偏弱：45% - 觸發條件：192 附近止穩，但量能未明顯回升，價格在 191.5～198 間反覆。 - 目標區：191.5～198。 - 失效條件：快速失守 191.5，或反彈站回 198.5 且量增。 - 轉弱下破：30% - 觸發條件：日線續收低，融資與借券維持增長，法人賣壓未改善。 - 目標區：187 附近，甚至測試更低支撐。 - 失效條件：收盤重回 198.5 上方並站穩。 - 高檔整理：15% - 觸發條件：價格在 192～200 之間震盪，短分K修復但日線未翻多。 - 目標區：192～200。 - 失效條件：跌破 191.5 或放量重挫。 - 強勢續攻：10% - 觸發條件：需先站回 198.5，並突破 200～206，且量價同增。 - 目標區：206 以上。 - 失效條件：反彈無量、法人續賣、60m MACD 無法翻正。 【K.未來 1 月情境預測】 - 箱體震盪整理：35% - 驅動因子：題材與籌碼暫未明朗，價格可能先在 187～206 間形成新箱體。 - 可能目標區：187～206。 - 需要觀察的事件窗：月營收、法說、財報、重大訊息。 - 破位進入修正：30% - 驅動因子：融資擴張、借券增加、週線轉弱若延續，易形成中期修正。 - 可能目標區：187 下方再往下測試。 - 需要觀察的事件窗：財報與營收是否失望。 - 高位派發轉弱：20% - 驅動因子：若反彈僅靠短線承接、法人未回補，則可能延續派發。 - 可能目標區：200 下方反覆。 - 需要觀察的事件窗：法說是否有新題材。 - 主升延續：15% - 驅動因子：必須依賴事件窗與法人回補重新點火。 - 可能目標區：206 以上重新挑戰 218。 - 需要觀察的事件窗：月營收超預期、法說利多、籌碼翻正。 【L.回測校正審計】 - 回測期間：未提供，無法進行正式回測校正。 - 進場規則：未提供，無法驗證 signal bar / execution bar 是否錯位。 - 出場規則：未提供，無法檢查停利停損品質。 - 停損規則：未提供，無法評估風險回撤控制。 - 停利規則：未提供，無法判定是否存在過早出場或過度追價。 - 資金配置：未提供。 - 手續費 / 滑價：未提供。 - 流動性限制：未提供。 - 漲跌停限制是否納入：未提供。 - look-ahead bias / data leakage：未提供。 - 樣本內 / 樣本外切分：未提供。 - walk-forward / rolling test：未提供。 - 回測核心績效：未提供。 結論：本輪回測校正資料不足，不能宣稱已完成完整回測，只能做基於已知報表與技術圖的暫時性波段判讀。 【M.下一輪迭代假設】 1. 假設名稱：191.5～195 是否為有效防守帶 - 為何值得驗證：本輪已接近/觸及該區，且它是前版主要防守區，若失守代表前版對支撐強度失準。 - 要改哪 1～2 個核心變數：防守區定義、收盤確認條件。 - 驗證方法：觀察未來 1～2 週收盤是否守住區間，並搭配量能與法人變化。 - 成功判準：多次回測不破，且 60m / 日線由弱轉穩。 - 失敗判準：收盤有效跌破 191.5，且反彈無法站回。 - 預期對報酬 / 回撤 / 穩健性的影響：可降低假設性抄底風險，提升防守穩健性。 2. 假設名稱：法人賣壓是否仍是主導變數 - 為何值得驗證：本輪融資與借券變化顯示籌碼偏鬆，若法人未回補，反彈品質會差。 - 要改哪 1～2 個核心變數：法人淨買賣超門檻、借券變化門檻。 - 驗證方法：連續追蹤外資 / 自營商 / 三大法人合計與借券餘額。 - 成功判準：法人由賣轉買或賣超明顯收斂，借券停止擴張。 - 失敗判準：法人持續賣超，借券續增。 - 預期對報酬 / 回撤 / 穩健性的影響：可提升趨勢判斷準確率，降低追價失敗率。 3. 假設名稱：日線轉弱後是否先進入箱體而非直接崩跌 - 為何值得驗證：目前週月線尚未全面破壞，可能仍有箱體整理空間。 - 要改哪 1～2 個核心變數：下緣支撐定義、反彈確認門檻。 - 驗證方法：觀察 1 個月內價格是否在 187～206 間震盪。 - 成功判準：區間內反覆整理且未快速失守下緣。 - 失敗判準：連續放量跌破 187。 - 預期對報酬 / 回撤 / 穩健性的影響：可避免把短線轉弱誤判為中期崩壞，提升模型穩健性。 本輪是否比上一輪更可信：否，因為本輪雖然資料更新，但價格已由 198.5 進一步跌到 192，且放量下跌、融資增加，使前版的「平台洗盤」假設遭到削弱。 改善來自哪裡：可更清楚確認短線已轉弱，並校正 198～206 作為主成本核心區的失效情況。 是否出現新的過度擬合：有風險，若仍過度依賴 5m / 1m 修復，會高估波段反轉機率。 進場 / 出場訊號是否變得更清楚：有，進場不成立、出場成立更清楚。 未來 1 週 / 1 月主情境是否改變：有，從前版的「平台洗盤」轉為本輪的「回測洗盤偏弱 / 轉弱下破」。 下一輪只建議再測的 2 個變因： - 191.5～195 是否能形成有效收斂止跌。 - 法人與借券是否同步停止惡化。 【N.交易計畫】 1~4 週： - 若未持股，暫不追價，等待 191.5～195 止穩與量縮確認。 - 若重新站回 198.5，才可開始觀察是否形成修復反彈。 - 若跌破 191.5 且收不回，偏向避開。 1~3 月： - 只有在月營收、財報或法說提供新的基本面/題材支撐，且週線重回 50 上方後，才考慮把波段視為重啟。 - 若無事件窗配合，較可能先走箱體整理到修正。 不交易條件： - 191.5 失守後未站回。 - 量增下跌且法人與借券同步惡化。 - 缺少事件窗卻試圖用 1m / 5m 走勢當成波段反轉依據。 【O.若我有持股】 持股張數 / 均價： - 無持股，未提供。 續抱條件： - 不適用；若未來持股，需先站回 198.5，並觀察是否能重返 200～206。 分批減碼價位： - 198 失守後的反彈無法站穩時，應提高減碼優先序。 - 若 191.5～195 失守，則屬明確風險區。 防守價： - 191.5 【P.監控清單】 1. 191.5～195 是否止跌。 2. 收盤是否重新站回 198.5。 3. 三大法人是否由賣轉穩，尤其外資與自營商。 4. 融資是否停止續增，借券是否停止擴張。 5. 60m MACD 與 RSI 是否同步修復。